萩原淳一郎『基礎からわかる時系列分析』

技術評論社さまからおおくりいただきました。

萩原淳一郎・瓜生真也・牧山幸史（著）石田基広（監訳）
『基礎からわかる時系列分析—Rで実践するカルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルタ』
技術評論社

目次
まえがき
第1章 はじめに
第2章 確率・統計に関する基礎
第3章 Rで時系列データを扱う際の基礎
第4章 時系列分析ひとめぐり
第5章 状態空間モデル
第6章 状態空間モデルにおける状態の推定
第7章 線形・ガウス型状態空間モデルの一括解法
第8章 線形・ガウス型状態空間モデルの逐次解法
第9章 線形・ガウス型状態空間モデルにおける代表的な成分モデルの紹介と分析例
第10章 一般状態空間モデルの一括解法
第11章 一般状態空間モデルの逐次解法
第12章 一般状態空間モデルにおける応用的な分析例
付録A Rの利用方法
付録B 確率分布に関する関数
付録C Rと連携して動作するライブラリ・外部ソフトウェア
付録D ライブラリdlm
付録E 状態空間モデルにおける条件付き独立性に関する補足
付録F 線形・ガウス型状態空間モデルにおける記号の割り当て
付録G アルゴリズム導出に関する情報
付録H ライブラリによる粒子フィルタリングの実行
あとがき
参考文献
索引

主著者は萩原さんで、瓜生さんと牧山さんがそれぞれ付録A、Bの執筆です。

目次をみてもわかるように非常に丁寧に、また題名のとおり、基礎から解説されています。数式だけではなく、コードも多いので、自分で例題を動作させて結果を確認しつつ、学習することができるでしょう。

タグ：R 状態空間モデル