Stanで状態空間モデル(2)

きのうのモデルは、ベクトル化できるところをベクトル化すると、さらに高速になった。

data {
  int<lower=1>  N;
  vector[N]     y;
  vector[N]     x;
}
parameters {
  vector[N]     mu;
  real          mu0;
  real          lambda;
  real<lower=0> sigma[2];
}
model {
  y ~ normal(mu + lambda * x, sigma[1]);
  mu[1] ~ normal(mu0, sigma[2]);
  for (t in 2:N) {
    mu[t] ~ normal(mu[t - 1], sigma[2]);
  }
}

前回指定した初期値は、この場合かえって収束がわるくなるのでランダムにまかせた。

タグ：STAn