ランダムウォーク

マルコフ連鎖の説明用に作ってみた。

## 回数
N <- 30

## 結果を格納するベクトル
x <- vector("numeric", N)

## 乱数列
r <- runif(N - 1, 0, 1)

## 初期値
x[1] <- 0

for (t in 2:N) {
  x[t] <- x[t - 1] + ifelse(r[t - 1] < 0.5, 1, -1)
}

plot(x, type = "b", xlab = "t", las = 1)

結果。といってもランダムウォークなので、その時々で軌跡は変わる。

タグ：R

コメント 2

本日は日経平均の上げ下げが１１日連続で上げ下げ上げ下げと続き
ニュースになってましたね。
by 春分 (2009-08-29 10:22) 

上げ下げが単純に確率1/2なら、1/1024という確率ですねえ。うーむ。
by hiroki (2009-08-29 17:07)