Rで積分

MCMCで、混合モデルの計算をしようと思ったが、混合モデルでは尤度関数に積分が入るため、なかなか一筋縄ではいかない。とりえあえず、Rでの積分の計算方法をメモ。

integrate()関数を使用する。

標準正規分布の確率密度関数として関数fを定義。

f <- function(x) {
   return(1/sqrt(2*pi)*exp(-x^2/2))
}

-1.96〜1.96で積分。

> integrate(f, -1.96, 1.96)
0.9500042 with absolute error < 1.0e-11

-∞〜+∞で積分。

> integrate(f, -Inf, Inf)
1 with absolute error < 9.4e-05