モデル選択後の係数分布(2)

選択されたモデルという条件付きでは、係数の推定値に偏りが生じるという例です。

なお、AICは正しいモデルを選ぶためのものではないです（念のため）。



「正しい」モデル(model2)が選択された場合のx1の係数の分布です。小さいほうに偏っています。


同じく、x2の係数の分布です。大きいほうに偏っています。

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