[Stan] 隠れマルコフモデルのテスト1 [統計]
CmdStan 2.24に隠れマルコフモデルが くみこまれたということでテストです。
まず、出力確率は既知という設定で、遷移確率を推定します。
説明はマニュアル26章にありますので、それをみながら試行錯誤です。hmm_marginal関数に与える引数は、出力のそれぞれが得られる確率の対数、遷移確率、初期状態の確率となります。
以下コードです。
結果です。
> fit$summary() > fit$summary() # A tibble: 11 x 10 variable mean median sd mad q5 q95 rhat ess_bulk ess_tail1 lp__ -666. -666. 1.27 1.08 -668. -665. 1.00 1793. 2028. 2 p[1,1] 0.900 0.901 0.0188 0.0185 0.867 0.929 1.00 2522. 2607. 3 p[2,1] 0.278 0.276 0.0424 0.0431 0.211 0.349 1.00 2226. 2556. 4 p[1,2] 0.100 0.0989 0.0188 0.0185 0.0713 0.133 1.00 2522. 2607. 5 p[2,2] 0.722 0.724 0.0424 0.0431 0.651 0.789 1.00 2226. 2556. 6 rho[1] 0.663 0.702 0.243 0.270 0.203 0.977 1.00 2686. 1901. 7 rho[2] 0.337 0.298 0.243 0.270 0.0235 0.797 1.00 2686. 1901. 8 gamma[1,1] 0.900 0.901 0.0188 0.0185 0.867 0.929 1.00 2522. 2607. 9 gamma[2,1] 0.278 0.276 0.0424 0.0431 0.211 0.349 1.00 2226. 2556. 10 gamma[1,2] 0.100 0.0989 0.0188 0.0185 0.0713 0.133 1.00 2522. 2607. 11 gamma[2,2] 0.722 0.724 0.0424 0.0431 0.651 0.789 1.00 2226. 2556.
だいたいよい値がえられている気がします。
【2020-08-23 11:55 JST 修正】 log_omegaの与え方をまちがえていたので、修正しました。
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